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投资观察界7月21日讯（记者 王彦红） 7月21日讯2017年6月份相对价值策略对冲基金排行榜正式公布，“晟达金种子1号”位居第一名，拉开第二名将近4个百分点。“国道量化三号”则屈尊第二，第三名是“新富-盛冠达指数基金二期”。 6月份相对价值平均收益实现正增长 首尾收益相差31.31%
据私募排排网数据中心不完全统计，6月份共有475只相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，其中相对价值策略平均收益率实现正增长，为1.12%;首尾收益相差31.31%;正收益率的产品有351只，比例超过七成，高达73.89%;负收益的产品有118只，比例不足三成。从收益区间来看，收益率在10%以上的产品仅有7只，而收益率在1%以上的产品则多达182只，占比达38.32%;收益率在-1%以下的有58只，仅有1只产品收益率在-10%以下，最大亏损为10.11%。
从基金子策略来划分，6月份相对价值策略可以分为股票市场中性、套利、相对价值复合策略等三个子策略。从产品数量来看，分别为股票市场中性有267只、套利有104只、相对价值复合策略有104只;从平均收益率来看，它们分别为1.24%、0.5%、1.42%。
“晟达金种子1号” 拔得头筹 新富资本旗下两产品入围前十
获得第一名的是“晟达金种子1号”。投资顾问是中晟达财富，基金经理为呙中梁。据悉，呙中梁拥有丰富的量化对冲基金投资管理经验，对量化对冲有深入的研究，其擅长多风格的量化模型开发及优化。
国道基金陈如胜管理的“国道量化三号”，6月份位列第二名。公开资料显示，国道基金能够以全市场广角的投资思维，客观理性的组合构建量化投资模型，以此处理大量数据和信息，并藉此作出投资决策。
前海新富资本黄灿执掌的两只产品跻身前十名，它们分别是“新富-盛冠达指数基金二期”和“新富-盛冠达指数基金二期-中证500”，月度收益率分别名列第三、四名。新富资本投资策略包括期现套利、跨期套利、跨品种套利、Alpha策略;基于数量化模型的市场套利，收益来自市场中存在的特殊的不完美点，通过大量交易样本产生统计意义上的持续获利
“平石T5对冲基金”、“永兴量化对冲5号”、“火炎阿尔法1号”、“九章幻方中证500量化多策略1号”、“数金赤壁量化对冲”、“阿尔法牛1号”月度收益率分别位列第五至十名。 【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界：www.tzgcjie.com的所有作品，均转载、编译或摘编自其它媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源，并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱：xinxifankuui@163.com
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